This is where I am in the deepest of water since I have no personal experience of it. Let's ask Avanza/Nordnet or Skatteverket. The one who finds out first shall post it here!
"Tack för ditt mail. Det stämmer att du debiteras utländsk källskatt på utdelningar i din kapitalförsäkring. Eftersom aktierna i din KF är förvaltarregistrerade så hjälper Avanza våra kunder att söka avräking/återbetalning av denna skatt. Det är dock en rätt segdragen och komplicerad process som tar lång tid, vi kunde nu under våren återbetala källskatt som debiterats under 2012."
In short, Avanza helps you get the money back and they are capable of it but it takes some time.